В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 828840 человек которые просмотрели 16428443 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Энциклопедия финансового риск-менеджмента

Автор: Е.Н. Лобанова

Жанр: Управление капиталом и риском

Рейтинг:

Просмотров: 1812

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 |




Аннотация 1
Предисловие2
Введение3
Способы управления рисками4
О книге5
I. кол ичественный анализ        в. е. барбаумов6
1.1. введение7
1.2. будущая стоимость денежного потока8
1.3. приведенная стоимость денежного потока9
1.4. внутренняя доходность финансовых инструментов10
1.5. котируемая цена купонных облигаций11
1.6. цена купонных облигаций12
1.7. оценка доходности облигаций13
1.73- доходность к отзыву14
1.8. оценка доходности портфелей облигаций15
1.8.1. средневзвешенная доходность портфеля облигаций16
1.8.2. внутренняя доходность портфеля облигаций17
1.10. предполагаемые форвардные ставки18
1.12. цена базисного пункта19
1.13. дюрация финансовых инструментов20
1.14. модифицированная дюрация портфеля облигаций21
1.15.2. иммунизация портфеля облигаций22
1.16. выпуклость финансовых инструментов23
1.17. выпуклость портфеля облигаций24
1.19. вероятностное пространство25
1.21. непрерывные случайные величины26
1.22. важнейшие виды распределений случайных величин27
1.22.1. нормальное распределение28
1.22.2. логарифмически нормальное (логнормальное) распределение29
1.22.4. распределение стъюдента30
1.23. расчет волатильности финансовых показателей на основе исторических данных31
1.24. элементы регрессионного анализа32
1.25. метод имитационного моделирования монте-карло33
1.26. случайные процессы и их основные характеристики34
1.27. важнейшие виды случайных процессов35
1.27.2. биномиальная модель36
1.28. понятие о стохастических дифференциальных уравнениях37
II. рынки производных финансовых инструментов              в. е. барбаумов38
2.1. введение39
2.2. форвардные контракты и их основные характеристики40
2.3.1. форвардная цена активов, не приносящих доходов41
2.3.2. форвардная цена активов, приносящих известные доходы42
2.3.3. форвардная цена активов, обладающих постоянной дивидендной доходностью43
2.4. форвардная цена товаров44
2.5. фьючерсные контракты45
2.6. фьючерсные и форвардные цены активов46
2.7. спекулятивные стратегии на фьючерсных рынках47
2.8. фьючерсы на казначейские векселя. процентный арбитраж48
2.9. фьючерсные контракты на краткосрочные процентные ставки49
2.10. фьючерсные контракты на казначейские облигации50
2.11. хеджирование позиций по базисным активам с помощью фьючерсных контрактов51
2.15. оценка стоимости процентных свопов52
2.16. валютные свопы53
2.17. опционы и их основные характеристики54
2.18. арбитражные соотношения для европейских опционов55
2.19. основные арбитражные утверждения об американских опционах56
2.20. основные стратегии57
2.20.3- комбинации опционов58
2.21. простейшая модель оценки производных финансовых инструментов «европейского типа»59
2.22. биномиальная модель для оценки стоимости производных финансовых инструментов60
2.23. формулы блэка-шоулза61
2.24. дельта-хеджирование62
2.25. гамма-хеджирование63
2.26. коэффициенты тета, ро и вега64
2.27. специальные виды опционов65
2.27л. опцион на обмен активами66
2.27.2. бинарные опционы67
2.27.5. бермудские опционы68
2.28. финансовые инструменты, производные от процентных ставок69
2.28.1. кэпы, флоры и коллары70
2.28.2. опционы на купонные облигации71
2.31. меры риска для облигаций со встроенными опционами72
2.32. модели временной структуры процентных ставок с непрерывным временем73
3 управление рыночными рисками  74
3.1. введение75
3.2. рыночные риски: определения и классификация76
3.3. портфельный подход и система управления рисками77
3.4. тактический и стратегический риск-менеджмент78
3.5. измерение риска79
3.6. доходность и волатильность80
3.7. коэффициенты бета и альфа81
3.8. разрывы срочной структуры как мера процентного риска и риска потери ликвидности82
3.9. дюрация и иммунизация портфеля83
3.10. показатели риска производных финансовых инструментов84
3.11. управление рыночным риском портфеля производных финансовых инструментов85
3.14. дельта-нормальный метод*86
3.14-1- var для одного актива87
3.14-2. var для диверсифицированного портфеля88
3.16. метод исторического моделирования89
3.17. метод монте-карло90
3.21. модели авторегрессионной условной гетероскедастичности*91
Приложение92
IV. управление рисками ликвидности              д. ф. щукин93
4.1. введение94
4.2. актуальность риска ликвидности в свете тенденций развития мировой финансовой системы95
4.3. понятие ликвидности и ее характеристики96
4.4. риск ликвидности97
4.5. риск неплатежеспособности98
V. управление кредитными рисками 99
5.1. введение100
5.2. понятие кредитного риска101
5.3. финансовые институты и инструменты, подверженные кредитному риску102
5.4. показатели кредитного риска103
5.6. классический анализ кредитоспособности заемщика104
5.7. понятие кредитного рейтинга105
5.8. общая характеристика моделей оценки кредитного риска106
5.9. модели оценки кредитоспособности на основе бухгалтерских данных107
5.10. основные составляющие кредитного риска108
5.12. актуарные методы оценки вероятности дефолта109
5.13. рыночные методы оценки вероятности дефолта110
5.14. подверженность кредитному риску111
5.15. потери в случае дефолта. уровень восстановления112
5.17. миграция кредитных рейтингов113
5.18. модели оценки кредитного риска портфеля114
5.19. ценообразование кредитных продуктов115
5.20. страновой риск116
5.21. управление кредитными рисками117
5.22. кредитные производные инструменты118
VI. управление операционными рисками               п. в. бурков119
6.1. введение120
6.2. определения операционного риска121
6.3. классификация операционных рисков122
6.4. основные подходы к управлению операционными рисками123
6.6. методы оценки и управления операционным риском, предложенные в новом базельском соглашении по капиталу124
6.7. управление операционными рисками в российской практике125
Намеренные действия сотрудников компании, которые могут нанести ущерб деятельности126
7. управление бухгалтерскими, налоговыми и юридическими рисками операций с производными инструментами            с. н. тихомиров127
7.1. введение128
7.2. управление бухгалтерскими рисками129
7.3. управление налоговыми рисками130
7.4. управление юридическими рисками131
VIII. интегрированный риск-менеджмент на уровне предприятия               а. а. лобанов132
8.1. введение133
8.2. теоретические основания и этапы эволюции финансового риск-менеджмента134
8.3. парадигма риск-менеджмента на уровне предприятия135
8.4. организационное сопровождение136
8.5. концепция экономической добавленной стоимости137
8.7. скорректированная на риск рентабельность капитала138
8.8. подходы к размещению капитала по направлениям деятельности139
8.9. проверка на устойчивость (стресс-тестирование)140
8.10. риск неадекватности модели (модельный риск)141
IX. регулирование рисков банковской _лс. в. замковой, деятельности    а. а. лобанов142
9.1. введение143
9.2. международные стандарты банковского капитала. базельское соглашение по капиталу 1988 г.144
9.3. дополнение к базельскому соглашению по капиталу с целью включения в него рыночных рисков145
9.4. стандартный подход*146
9.5. подход на основе внутренних моделей банков147
9.6. минимальные требования к достаточности капитала с учетом кредитного и рыночного рисков148
9.7. подход на основе предварительных обязательств фрс сша149
9.8. директивы европейского союза о достаточности капитала150
9.9. современные проблемы и перспективы регулирования банковской деятельности. новое базельское соглашение по капиталу151
9.10. заключение152
X. макроэкономические риски в деятельности кредитных153
10.1. макропруденциальные индикаторы154
10.2. модели возникновения финансовых кризисов155
XI. оптимизация портфеля финансовых инструментов    д. ю. голембиовский156
11.1. введение157
11.2. иммунизация портфеля фиксированных обязательств158
11.3. управление риском отдельных финансовых инструментов159
11.33. оптимизация портфелей с опционами160
Литература161
Указатель терминов162
Об авторах163
164



Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010