В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 835423 человек которые просмотрели 16594827 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 68 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций

Автор: Александр Сергеевич Шапкин

Жанр: Управление капиталом и риском

Рейтинг:

Просмотров: 1514

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |




Аннотация 1
Глава 1 основные факторы, влияющие на выбор эффективных решений в условиях риска и неопределенности2
1.1. место и роль рисков в экономической деятельности3
1.1.1. понятие риска4
1.1.2. классификация рисков5
1.1.3. система неопределенностей6
1.1.5. методы оценки экономических рисков7
1.2. влияние факторов рыночного равновесия на изменение экономического риска8
1.2.1. взаимосвязь рыночного равновесия и коммерческого риска9
1.2.2. влияние факторов рыночного равновесия на изменение коммерческого риска10
1.2.3. моделирование процесса достижения равновесия11
1.2.4. влияние изменения спроса на уровень коммерческого риска12
1.2.5. влияние изменения предложения на уровень коммерческого риска13
1.3. влияние факторов времени, эластичности спроса и предложения и налогообложения на уровень коммерческого риска14
1.3.1. влияние фактора времени на уровень коммерческого риска15
1.3.2. влияние факторов эластичности предложения и спроса на уровень коммерческого риска16
1.3.3. влияние фактора налогообложения в рыночном равновесии на уровень коммерческого риска17
Глава 2 количественные оценки экономического риска в условиях неопределенности18
2.1. принятие оптимальных решений в условиях неопределенности19
2.2. матричные игры20
2.2.1. понятие игры с природой21
2.2.2. предмет теории игр. основные понятия22
2.3. критерии оптимальности в условиях полной неопределенности23
2.3.1. критерий гарантированного результата24
2.3.2. критерий оптимизма25
2.3.3. критерий пессимизма26
2.3.4. критерий минимаксного риска сэвиджа27
2.3.5. критерий обобщенного максимина (пессимизма-оптимизма) гурвица28
2.4. сравнительная оценка вариантов решений в зависимости от критериев эффективности29
2.5. оптимальность по парето30
2.6. определение оптимального объема производства швейного предприятия в условиях неопределенности31
2.6.1. верхняя и нижняя цена игры32
2.6.2. сведение матричной игры к задаче линейного программирования33
2.6.3. выбор оптимального ассортимента продукции34
Глава 3 принятие оптимального решения в условиях экономического риска35
3.1. вероятностная постановка принятия предпочтительных решений36
3.2. оценка степени риска в условиях определенности37
3.3. выбор оптимального числа рабочих мест в парикмахерской с учетом риска обслуживания38
3.4. статистические методы принятия решений в условиях риска39
3.5. выбор оптимального плана реконструкции фабрики-химчистки40
3.5.1. дерево решений41
3.5.2. максимизация прибыли от акций42
3.5.3. выбор оптимального проекта реконструкции фабрики — химчистки43
3.6. сравнительная оценка вариантов решений44
3.6.1. выбор оптимального варианта решения с помощью статистических оценок45
3.6.2. нормальное распределение46
3.6.3. кривая рисков47
3.6.4. выбор оптимального решения с помощью доверительных интервалов48
3.7. возникновение рисков при постановке миссии и целей фирмы49
Глава 4 финансовый риск-менеджмент50
4.1. финансовые риски51
4.1.1. классификация финансовых рисков52
4.1.2. связь финансового и операционного рычага с совокупным риском53
4.1.3. риски развития54
4.2. процентные риски 55
4.2.1. виды процентных рисков56
4.2.2. операции с процентами57
4.2.4. переменная процентная ставка58
4.2.6. процентный риск облигаций59
4.3. риск потерь от изменения потока платежей60
4.3.1. эквивалентные потоки61
4.3.2. потоки платежей62
4.4. рисковые инвестиционные процессы63
4.4.1. инвестиционные риски64
4.4.2. ставки доходности рискованных активов65
4.4.3. чистая дисконтированная стоимость66
4.4.4. аннуитет и фонд погашения67
4.4.6. рисковые инвестиционные платежи68
4.4.7. дисконтирование во времени69
4.5 кредитные риски70
4.5.1. факторы, способствующие возникновению кредитных рисков71
4.5.2. анализ кредитных рисков72
4.5.3. приемы уменьшения кредитных рисков73
4.5.4. платежи по кредитам74
4.5.5. наращение и выплата процентов в потребительском кредите75
4.5.6. кредитные гарантии76
4.6. риск ликвидности77
4.7. инфляционный риск78
4.7.1. связь процентной ставки с уровнем инфляции79
4.7.2. инфляционная премия80
4.7.3. влияние инфляции на различные процессы81
4.8. валютные риски82
4.8.1. конверсия валюты и наращение процентов83
4.8.2. валютные курсы во времени84
4.8.3. снижение валютных рисков85
4.9. риски активов 86
4.9.1. биржевые риски87
4.9.2. влияние риска дефолта и налогообложения88
4.9.3. максимизация стоимости активов89
4.10. вероятностная оценка степени финансового риска90
Глава 5 основные методы и пути снижения экономических рисков91
5.1. общие принципы управления риском92
5.1.1. схема процесса управления риском93
5.1.2. примеры рисков94
5.1.3. выбор приемов управления риском95
5.2. диверсификация96
5.3. страхование риска97
5.3.1. сущность страхования98
5.3.2. основные характеристики страховых контрактов99
5.3.3. расчет страховых операций100
5.3.4. страховой контракт101
5.3.5. преимущества и недостатки страхования102
5.4. хеджирование103
5.4.1. стратегии управления риском104
5.4.2. основные понятия105
5.4.3. форвардные и фьючерсные контракты106
5.4.4. хеджирование валютного курса107
5.4.5. основные аспекты риска108
5.4.6. хеджирование валютного риска с помощью свопа109
5.4.7. опционы110
5.4.10. модель хеджирования111
5.4.11. измерение эффективности хеджирования112
5.4.12. минимизация расходов на хеджирование113
5.4.13. коррелированная операция хеджирования114
5.5. лимитирование115
5.6. резервирование средств (самострахование)116
5.7. качественное управление рисками117
5.8. приобретение дополнительной информации118
Глава 6 формирование оптимального инвестиционного портфеля119
6.1. проблема выбора инвестиционного портфеля120
6.2. диверсифицированный портфель121
6.3. портфель марковица 122
6.3.1. постановка задачи123
6.3.2. портфель марковица максимальной эффективности124
6.4. формирование инвестиционного портфеля125
6.4.1. процесс формирования инвестиционного портфеля126
6.4.2. портфель из совокупности безрискового актива с рискованным активом127
6.4.4. оптимальный портфель, составленный из безрисковых активов и рискованных активов128
6.4.5. портфели с множеством рискованных активов129
6.5. модель ценообразования активов капитала130
6.5.1. основы ценовой модели рынка капитала131
6.5.2. коэффициент бета. премия за риск132
6.5.3. формирование портфеля ценных бумаге применением цмрк133
6.6.2. графическое решение задачи134
6.6.3. симплексный метод решения задачи135
6.7. построение портфелей при минимизации риска136
6.7.1. постановка задачи137
6.7.2. построение границ эффективности портфеля138
6.7.3. задача оптимизации портфеля139
6.8. модели определения цен основных активов140
6.8.1. модель теории арбитражного ценообразования141
6.8.2. портфель тобина142
6.8.3. проблемы оценки риска143
6.8.4. модель блэка144
6.8.5. модель тобина — шарпа — линтнера (тшл)145
6.8.6. модель марковича для двух активов146
6.9. выводы по формированию эффективного портфеля147
Глава 7 психология поведения и оценки лица, принимающего решение148
7.1. личностные факторы, влияющие на степень риска при принятии управленческих решений149
7.2. теория ожидаемой полезности 150
7.2.1. графики функций полезности151
7.2.2. теория ожидаемой полезности152
7.3. теория рационального поведения153
7.3.1. теория перспективы154
7.3.2. асимметрия принятия решений155
7.3.4. роль информации в принятии решений156
7.4. модель управления рисками157
Заключение158
Библиография159
160



Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010