В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 889444 человек которые просмотрели 17528259 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 69 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Производные финансовые и товарные инструменты

Автор: Фельдман Александр Борисович

Жанр: Хеджирование, фьючерсы и опционы

Рейтинг:

Просмотров: 1599

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |




Аннотация 1
Предисловие2
1.1. общее представление о финансовых и товарных продуктах-инструментах, объединяемых понятием 1.2. объективные условия, формирующие производные финансовые продукты-инструменты и их рынки3
1.3. сущность, понятие и определения производных продуктов-инструментов4
1.4. функции производных5
1.5. производные инструменты и бухгалтерский учет6
Глава 2 объемные и структурные характеристики рынков производных финансовых инструментов7
Глава 3 биржи производных инструментов8
Глава 4 операции на рынках производных инструментов9
4.1. хеджирование на рынках производных инструментов10
4.2. арбитраж на рынках производных инструментов11
4.3. спекуляция на рынках производных инструментов12
Глава 5 математические модели для операций с производными инструментами13
5.1. анализ временных рядов, численные методы, математика непрерывных процессов14
5.2. регрессионный анализ15
5.3. множественная корреляция и множественная регрессия16
5.4. выявление трендов17
5.5. вычисления в нестационарных рядах чисел18
5.6. вычислительные модели (численные методы)19
5.7. математические непрерывные процессы. 20
5.8.конкретные математические формулы для операций с производными инструментами21
Глава 6 конструкции производных. механизмы их существования и развития22
Глава 7 структура конкретных производных   23
7.1. опционы24
7.1.1. внутренняя структура25
7.1.2. обыкновенные и обращающиеся инструменты26
7.1.3. классические и экзотические инструменты27
7.1.4. обобщение характеристик опциона28
7.1.5. опционные свидетельства29
7.2. фьючерсы30
7.2.1. действия с фьючерсами31
7.2.2. стандартизация фьючерсов32
7.2.3. фьючерс и форвард33
7.3. свопы34
7.3.1. структура свопов35
7.3.2. процентные свопы36
7.3.3. экзотические процентные свопы37
7.3.4. валютные свопы38
7.3.5. свопы с другими основаниями39
7.3.6. свопы и защита от кредитных рисков40
7.4. производные кэп, флоо41
7.5. соглашение о будущей процентной ставке42
7.6. неопределенные (промежуточные) производные43
7.6.1. облигации катастроф44
7.6.2. депозитарные расписки45
Глава 8 стоимости (цены) производных46
8.1. общие положения47
8.2. стоимости, цены и ценообразование опционов48
8.2.1. теория опционного ценообразования49
8.2.2. внутренняя и внешняя стоимости опционов50
8.2.3. формальные модели ценообразования и алгоритмы их реализации51
8.2.4. аналитические показатели (измерители)52
8.2.5. стоимости и цены экзотических опционов53
8.2.5.1. бермудские опционы (bermuda-option)54
8.2.5.3. средний опцион для цены исполнения (average strike-option)55
8.2.5.4. обратный опцион (look back-option)56
8.2.5.5. замкнутый опцион (cliquet, ratchet-option), опцион с условием (delay-option)57
8.2.5.6. барьерный (ограждающий) опцион (barrier-option)58
8.2.5.7. опцион-лестница (ladder-option), фиксирующий опцион (strike reset-option)59
8.2.5.8. опцион "выкрика" (shout-option)60
8.2.5.9. цифровой опцион (digital-, binary-, bet-option)61
8.2.5.10. опцион с выбором (chooser-option)62
8.2.5.11. опцион, зависящий от обстоятельств (pay-later-option, contingent-option)63
8.2.5.12. опцион с платежами по очереди (installment-option)64
8.2.5.13. опцион с квадратной степенью (power-option)65
8.2.5.14. выпуклый опцион (convex-option)66
8.2.5.15. интервальный опцион (range-option)67
8.2.5.16. осмотрительный опцион (look-in-option)68
8.2.5.17. сложный опцион (compound-option)69
8.2.5.18. лучший опцион (best-of-option)70
8.2.5.19. разностный опцион (spread-option), опцион вне игры (out-performance-option)71
8.2.5.10. квантовый опцион (quanto-option)72
8.3. опционные свидетельства73
8.4. стоимости опционов на внебиржевом рынке74
8.5. стоимости, цены и ценообразование фьючерсов75
8.5.1. общие положения76
8.5.2. исходная модель ценообразования на фьючерсы77
8.5.3. стоимости и цены фьючерсов, основанных на акциях и индексах курсов акций78
8.5.4. стоимости и цены фьючерсов, основанных на облигациях "к поставке"79
8.5.5. стоимости и цены фьючерсов, основанных на обменных курсах валют80
8.5.6. стоимости и цены процентных фьючерсов81
8.5.7. стоимости и цены фьючерсов с базисом в виде товаров82
8.6. способы защиты от неблагоприятных перемен конъюнктуры срочной биржевой торговли83
8.6.1. внутренние потоки платежей84
8.6.2. биржевые позиции участников торговли85
8.6.3. платежи, используемые при биржевых сделках86
8.7. стоимости и цены свопов87
8.7.1. стоимостная оценка процентных свопов88
8.7.2. стоимостная оценка валютных свопов89
8.8. стоимостная оценка инструментов нэп, флоо, своп-опцион90
8.9. стоимость соглашения о будущей процентной ставке91
Глава 9 технологии, реализующие конкретные механизмы. задачи для производных92
9.1. производные и риски (рыночные, кредитные)93
9.2. технологии для торговли опционами94
9.2.1. технологии для торговли классическими опционами95
9.2.2. элементные технологии для торговли опционами96
9.2.3. комбинированные технологии для торговли опционами97
9.3. технологии для торговли фьючерсами98
9.3.1. технологии в операции хеджирования99
9.3.2. технологии в операциях арбитража и спекуляции100
9.4. технологии в сделках со свопами101
9.5. технологии в сделках кэп и флоо102
Приложение 13 103
Практика решения задач шаржирования1 104
Контракт105
Условия торговли106
Приложение 14107
Графики, отображающие шансы-риски (прибыли-убытки) 108
В опционных стратегиях109
Приложение 16110
Приложение 17111
Приложение 18112
Задания113
Выборочная директория информационных баз в интернете114
Литература115
116



Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010