В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 818898 человек которые просмотрели 16226411 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 67 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: структурирование опционных продуктов на основе метода оптимизации конечных денежных выплат

Автор: Пичугин Игорь Сергеевич

Жанр: Хеджирование, фьючерсы и опционы

Рейтинг:

Просмотров: 1006

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |




Аннотация 1
Введение 2
Глава 1. стандартные и сложные опционные продукты на фондовом рынке3
1.2. теоретические работы по  сложным опционным продуктам4
2.4. структурирование опционных продуктов в зависимости от запросов инвестора5
Глава 2. инструментарий построения, оптимизации сложных опционных продуктов6
2.1. постановка задачи создания новых опционных продуктов7
2.2. задачи, стоящие перед инвестором работающем на фондовом рынке8
2.3. предпосылки исследования, обозначения построения опционных продуктов на основе биржевых оп2.4. инструментарий построения сложных опционных продуктов на основе обычных биржевых опционов9
2.5.2. оценка внебиржевых опционов по модели блэка - шоулса при уклоне волатильности для всех с2.5.3. волатильность 10
2.5.4. феномен уклона волатильности11
2.5.5. оценка опционов с учетом эффекта уклона волатильности12
2.7.  моделирование безрисковой процентной ставки биржевых опционов с помощью пут – колл парите2.8. моделирование уклона волатильности на данном наборе опционов 13
2.9. метод оптимизации опционных продуктов14
Глава 3. методы построения новых опционных продуктов на основе обычных биржевых опционов 15
3.1. «бычий» структурированный коллар 16
3.3. «пирамидальная» бабочка - бимодальный прогноз17
3.4. структурированная бабочка - продажа волатильности18
3.6. структурированный стрэнгл - продажа волатильности19
3.7. структурированная бабочка (бимодальный прогноз) - покупка волатильности20
Глава 4.  реализация разработанного инструментария и методов построения опционных продуктов 21
4.1.2. «пирамидальная» бабочка на основе биржевых опционов на рынке forts22
4.1.5. структурированная бабочка (бимодальный прогноз) - покупка волатильности на основе биржев4.2. оценка внебиржевых европейских опционов на фьючерс рао «еэс»23
4.2.1. моделирование безрисковой ставки на основе пут - колл паритета биржевых опционов на фьюч4.3.   оптимизация «бычьего» структурированного коллара24
Результаты исследования и положения, выносимые на защиту25
Приложение 1: vba код для оценки опционов по формуле блэка-шоулса26
Приложение 2: vba код нахождения внутренней волатильности методом ньютона-рафсона27
Литература 28
29



Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010