Название: Технический анализ.Полный курс Ч.2

Рейтинг:

Просмотров: 4296

Кодовый параметр. Кодовые параметры используются для описания классификационных различий в определениях торговых правил. Таким образом, кодовому параметру можно присвоить любое математическое значение. В качестве примера кодового параметра предположим, что мы хотим протестировать простую систему пробоя, используя три раз­личных определения пробоя (случай покупки): закрытие дня превыша­ет максимум предшествующих N дней, дневной максимум превышает предшествующий N-дневный максимум и закрытие дня превышает наи­большее закрытие предшествующих N-дней. Мы могли бы протестиро­вать в отдельности каждую из этих систем, но удобнее было бы исполь­зовать параметр для идентификации подразумеваемого определения. Таким образом, значение параметра, равное нулю, указывало бы на первое определение, значение, равное 1 — на второе определение и

ГЛАВА 20. тестирование и оптимизация торговых систем   701

значение, равное 2 — на третье определение. Заметьте, что у этого параметра есть только три возможных значения, и количественные из­менения параметра не имеют никакого смысла.

Фиксированный или неоптимизированный параметр. Обычно параметр (любого типа) будет подразумевать возможность различных значений в тестируемой системе. Однако в системах с большим числом параметров может оказаться необходимым зафиксировать некоторые из значений параметра для того, чтобы избежать чрезмерного количе­ства наборов параметров. Такие параметры называют неоптимизиро­ванными. Например, в нечувствительные (медленные) системы следова­ния за трендом мы могли бы включить правила остановки, чтобы пре­дотвратить катастрофические убытки. По определению в этой ситуа­ции правило остановки было бы активизировано лишь в немногих слу­чаях. Следовательно, любые параметры, подразумеваемые правилом остановки, могли бы быть фиксированными, поскольку различия в зна­чениях этих параметров не влияли бы существенно на результаты.

ВЫБОР ЦЕНОВЫХ СЕРИЙ

Первым шагом при тестировании системы на данном рынке является выбор подходящих ценовых серий. Обстоятельства, связанные с этим выбором, уже были полностью разобраны в гл. 19. Вообще говоря, непрерывные фьючерсные серии оказываются предпочтительным выбо­ром, хотя и реальные ценовые данные по отдельным контрактам могли бы использоваться для краткосрочных торговых систем.

ВЫБОР ВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА

Вообще говоря, чем дольше тестовый период, тем большего доверия заслуживают результаты. Если временной отрезок слишком короток, тест не будет отражать результативность системы для достаточного спектра рыночных ситуаций. Например,