В нашей библиотеке: 321 книг 226 авторов 0 статей За всё время нас посетило 1048929 человек которые просмотрели 19722823 страниц.
Читатели оставили 10 отзывов о писателях, 70 отзывов о книгах и 6 о сайте


Название: Анатомия биржевого рынка. Методы оценки уверенности и ожиданий трейдеров и рыночных тенденций

Автор: Вуди Дорси

Жанр: Технический анализ

Рейтинг:

Просмотров: 1728

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |




Шкалы ожиданий

Что имеют в виду, когда говорят о том, что сегодня ожидание очень низко, или когда телевизионный финансовый комментатор сообщает об ожиданиях на текущий день? Что понимается под низким ожиданием и как в этом случае может отреагировать рынок? (Кстати, обратите внимание, что о высоких ожиданиях в средствах информации почти никогда не говорят. Это неактуально, потому что повышения рынка ждут всегда, без напоминаний). Когда ситуация выглядит оптимистично, проблем нет, поэтому и принимать ожидания в расчет пет необходимости. Мы вообще очень активны на возражения, но пассивны на выражение согласия. Но когда рынок идет вниз, рыночных обозревателей бук-

Ы* 203

вально бранят, указывая им, как невежливо высказывать негативные мнения по отношению к рынку. Рассмотрим 16-летнюю историю цен на облигации и соответствующих ожиданий (рис. 6.4). В таком масштабе мы можем наблюдать всего три случая крайнего пессимизма за 16 лет. Поэтому абсолютно корректный в своих высказываниях комментатор может сказать только то, что за последние два десятка лет ожидание было очень низким считанное число раз. Говоря об ожидании, всегда нужно указывать временной интервал. Ожидание в отдельно взятый день может кардинально отличаться от месячного ожидания.

Ожидания способны «поднять» рынок

 

Импульсы ожиданий формируют новые тенденции на рынке. Обычно к окончанию тенденции настроение рынка «устаканивается». Также вырабатывается концептуальное умонастроение. Рано или поздно неизбежно появляется нечто, изменяющее предположительно определенную рыночную ситуацию. Что служит причиной таких поворотных точек? Новый и неожиданный импульс изменяет мышление, чувства и действия рынка. Это изменение всегда сопровождается каскадом новых эмотов. Импульс ожидания представляет собой серию из предельных ежедневных показателей, из-за чего резко меняется показатель пятидневного ожидания. Можно назвать это новыми эмоциональными силами, векторами или импульсами. Данные импульсы отражают мотивация рынка. Новые желания покупать или продавать отражают меняющиеся ожидания инвесторов. Значительные изменения ценовых тенденций всегда сопровождаются импульсами ожиданий.

 




Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария:






Информацию в электронную библиотеку yourforexschool.com добавляют исключительно для ознакомления. Если вы являетесь автором книги или компанией которая имеет права распространения и вы хотите чтоб на сайте не было вашей книги, то напишите в обратную связь и мы незамедлительно удалим её.

Копирование материалов сайта разрешено только с использованием активной ссылки на yourforexschool.com Copyright © 2010